בנק ישראל מגביל את הבנקים במתן אשראי ללווים הגדולים

בנק ישראל מעדכן את הוראת ניהול בנקאי תקין 313 "מגבלת קבוצות לווים". טיוטות ההוראה מחמירה את המגבלות על בנקים במתן אשראי ללווים הגדולים. ההוראות ייכנסו לתוקף בהדרגה - מינואר 2012 עד ינואר 2013. המפקח על הבנקים הוא דודו זקן.

ההוראות החדשות יורידו את יכולתן של קבוצות הלווים הגדולות לקבל אשראי בהיקף תיאורטי של 18 מיליארד שקל. על פי הערכות בבנקים ייפגעו שלושת הלווים הגדולים במשק - נוחי דנקנר (אי.די.בי), יצחק תשובה (דלק), ומשפחת עופר (החברה לישראל) - שלא יוכלו לקבל אשראי חדש, ויתכן כי יצטרכו למצוא חלופה לאשראי בנקאי קיים במיליארדי שקלים.

כך למשל, יתכן כי תשובה לא יוכל לקבל מימון חדש לפיתוח "תמר" ו"לוויתן". עם זאת, הואיל ובנק לאומי כבר עומד במגבלות המחמירות, עוד מ-2006, ומבדיקת "גלובס" עולה כי גם בנק הפועלים נמצא בנקודת הזמן הנוכחית מתחת למגבלות החדשות, הצורך המיידי של הלווים הגדולים להחליף אשראי בנקאי בחוץ-בנקאי נאמד ב-3-6 מיליארד שקל בלבד.

"זה הזמן להדק"

בכיר בבנק ישראל אמר ל"גלובס" כי "מגבלת לווים הוא נושא יציבותי מדרגת חשיבות עליונה. המערכת הבנקאית במצב טוב, וזה בדרך כלל הזמן שבו נותנים אשראי רע. לכן זה הזמן להדק את המגבלות, לפני שיפרוץ המשבר הבא. השינויים שקבענו מאוד מדודים, ולא יפגעו בפעילות העסקית - אלא ייצרו איזון, יעמידו מגבלות אפקטיביות, וישפרו את ניהול הסיכונים".

במסגרת ההוראות החדשות, מגבלת קבוצת לווים - שהייתה עד כה 30% מההון העצמי של הבנק - תרד ל-25%. זאת, החל בינואר 2012. ההנחיה כי מגבלת לווה בודד, כלומר האשראי שבנק יכול לתת ללווה יחיד, לא יעלה על 15% מההון העצמי של הבנק, לא השתנתה. יצוין כי ההון העצמי לצורך החישוב אינו ההון העצמי הרגיל של הבנק, אלא ההון המחושב לצורך הלימות ההון, כלומר הון הבנק בתוספת כתבי התחייבות נדחים.

בהוראה הקודמת התאפשר לבנק לבחור בין מגבלה של 30% לכל קבוצה כאשר שש הקבוצות הגדולות יהיו 135%, או מגבלה של 25% לכל קבוצה כאשר שש הקבוצות הגדולות יהיו 150%. כעת לא תינתן בחירה אלא הבנקים יצטרכו לעמוד במגבלה של 25%. בכל מקרה, לאומי כבר עבר ב-2006, ביוזמת ראש החטיבה העסקית, רקפת רוסק עמינח, לעבוד לפי המגבלה המחמירה.

עוד נקבע כי מגבלת האשראי לשש קבוצות הלווים הגדולות במשק - שהייתה עד כה 135% מההון העצמי - תוחלף במגבלה חדשה, שלפיה האשראי שניתן לכל הלווים הגדולים, המוגדרים יותר מ-10% מהון הבנק, יוכל לעמוד על עד 120% מההון העצמי. מגבלה זו תיכנס לתוקף בהדרגה מינואר 2012 עד ינואר 2013, כשבכל רבעון ירד הרף המרבי ב-3.75% - עד שיגיע ל-120%.

עם זאת, הפיקוח על הבנקים דורש כי הבנקים יקבעו מגבלות פנימיות חמורות יותר - "המגבלות שנקבעו בהוראה זו הן בבחינת כללים מינימליים.

בנק נדרש לקבוע מגבלות פנימיות בדבר חשיפות אשראי מרביות, ולשקול בין היתר גורמים כמו מאפייני החשיפות, רמות דירוג אשראי, רמת המתאם בין הלווים הנכללים בקבוצת לווים ורמת ריכוזיות האשראי הכוללת בבנק", מנחה המפקח זקן.

במקביל נתן בנק ישראל הקלות לבנקים בנושא חישוב אשראי בגין נגזרים ועסקאות עתידיות. כיום יש לחשב לפי 10% מיתרת עסקה עתידית, וההוראה החדשה מקילה, וקובעת כי יש לחשב עלות שחלוף לפי שווי שוק בתוספת חשיפה פוטנציאלית עתידית לעסקה, המחושבת לפי באזל 2 ולאחר הכפלה ב-3.

 קבוצות לווים