בנק ישראל: מנהל סיכונים בבנק יאשר אשראי גבוה מ-25 מ' ש'

המפקח על הבנקים, דודו זקן, מחזק באופן דרמטי את כוחם של מנהלי הסיכונים בבנקים. "עוד כמה שנים, כשנשאל מי מספר 2 בבנק, בהחלט ייתכן שהתשובה תהיה מנהל הסיכונים", אומר בכיר בבנק ישראל.

כך לדוגמה, כל אשראי שגבוה מ-25 מיליון שקל יצטרך לעבור את אישור מנהל הסיכונים. אם מנהל הסיכונים יתנגד למתן האשראי, אך החטיבה העסקית תאשר אותו, מנכ"ל הבנק יצטרך להכריע בסוגיה, ולעתים אף הדירקטוריון.

ביום חמישי פרסם בנק ישראל את הנוסח הסופי של כמה חוזרים בנושא ניהול סיכונים וניהול אשראי, שהמשותף להם הוא חיזוק משמעותי של מנהל הסיכונים. בבנק ישראל עבדו על הכנת הכללים במשך יותר משנה.

אלו שלושה שינויים מרכזיים דורש בנק ישראל מהבנקים:

מעורבות בזמן מתן אשראי: כיום, מנהלי הסיכונים בודקים את האשראי שחולק רק בדיעבד. בנק ישראל דורש כי מנהלי הסיכונים יהיו מעורבים גם בתהליך מתן האשראי. למנהל הסיכונים אין זכות וטו, אבל כאמור, הוא יצטרך להעניק חוות דעת על אשראי גבוה מ-25 מיליון שקל. נציין כי בשנה הראשונה, שהיא שנת ההסתגלות, הרף הוגדר כ-50 מיליון שקל ומעלה.

סעיף זה גרם ללא מעט התנגדות בקרב הבנקים, שכן הוא יביא לחיזוק החטיבה לניהול סיכונים על חשבון החטיבה העסקית, ולהגדלתה מבחינת מספר העובדים, כישוריהם וסמכויותיהם; החטיבה לניהול סיכונים תהפוך למעשה למעין חטיבה עסקית נוספת.

כמו כן, בעקבות השינוי, חלקים בחטיבה העסקית שעוסקים בניהול סיכונים צפויים לעבור לאחריות מנהל הסיכונים. "חטיבות האשראי היו עד היום הכי דומיננטיות בבנק, ופתאום אומרים להן שיהיה עוד גורם שישתתף בתהליך. הדבר עלול לגרום למתחים בתוך הבנק", העריך מקור באחד הבנקים.

מנהל הסיכונים יהיה אחראי על מדיניות האשראי: אם עד כה, החטיבה העסקית התוותה את מדיניות האשראי, התפקיד עובר כעת לחטיבת ניהול הסיכונים.

האם כדאי להקצות יותר אשראי למשכנתאות או לגופים עסקיים? האם רמות הסיכון בשוק גבוהות מדי? באילו ענפים כדאי להתמקד? חטיבת ניהול הסיכונים תשמע את הבקשות של החטיבה העסקית ואת הצרכים שלה, ותכין ניתוח של הסיכון והרווחיות בתחומי האשראי השונים. את התוכנית וההצעה תגיש למנכ"ל ולדירקטוריון, שיאשר אותה. נציין כי בחלק מהבנקים תהליך זה קיים כבר כיום, אבל כעת כל הבנקים יחויבו לנהוג כך.

החטיבה העסקית לא תקבע את היקף ההפרשות: עד היום, החטיבה העסקית קבעה כמה אשראי להפריש להפסדי אשראי בהתאם לניתוח שביצעה על מצב הענפים השונים והחברות הספציפיות. בנק ישראל מוציא מהחטיבה העסקית את הסמכות הזו, ומבקש שגורם ניטרלי יותר יטפל בה. הטיפול בנושא ההפרשות צפוי לעבור למנהל הסיכונים או לסמנכ"ל הכספים.

"סטנדרט מינימלי"

נציין כי ההחלטות של בנק ישראל נשענות על נורמות המקובלות בבנקים בעולם. "זהו סטנדרט בנקאי מינימלי", אומר מקור בבנק ישראל. עם זאת, בבנק המרכזי מבינים כי מדובר במהפכה משמעותית במבנה הבנק, ולכן מאפשרים לבנקים להכין תוכנית ליישום ההנחיות עד יולי 2013. הכוונה היא שההנחיות ייכנסו לתוקפן בינואר 2014. בבנק ישראל רואים בשנים האחרונות בתפקיד מנהל הסיכונים תפקיד משמעותי.

לפני כשלוש שנים דרש המפקח על הבנקים דאז, רוני חזקיהו, מהבנקים למנות מנהל סיכונים ראשי (CRO), בדרגת חבר הנהלה, ושיהיה כפוף ישירות למנכ"ל. כיום לכל בנק יש מנהל סיכונים ראשי; בבנק הפועלים זהו צחי כהן, ובלאומי חדווה בר.

עתה זקן מחזק עוד יותר את מעמדו, וכך תפקיד שעד לפני שלוש שנים לא היה קיים בכלל ברוב הבנקים, נהפך תפקיד מפתח בבנק.