"האתגר: אלגוריתם שילמד לזהות חשבונות קש"

תארו לעצמכם עולם עתידני, שבו לרשות האכיפה מחשב עוצמתי המתעד את כל הפעולות שמבצעים כל האנשים כל הזמן. התיעוד של הפעולות כולן, נשמר במאגר-מידע עצום, ההולך ותופח מדי יום. בכל רגע פועלת תוכנה הסורקת את הפעולות החדשות שמבצעים אנשים, ומשווה אותן להתנהגות הנורמטיבית (הממוצעת) של כל אדם ביחס לעצמו וביחס לכלל האנשים. כל אימת שמתרחש אירוע של "חריגה מן הנורמה", התוכנה מתריעה על חריגות האירוע, ואז נכנסים לפעולה חוקרים, הבוחנים את טיב ההתנהגות החריגה.

כעת, הפסיקו לדמיין. כי כך בדיוק עובדת יחידת בקרת המסחר של רשות ניירות-ערך. מדובר ביחידה קטנה שבה חמישה עובדים בלבד, האמונים על אפיון והפעלת מערכת ה-BI (Business Intelligence) העוצמתית של הרשות.

בראיון מיוחד ל"גלובס", חושפת רו"ח זוהר לויתן-אברהמי, העומדת בראש יחידת בקרת המסחר, את מה שניתן לספר על המערכת, ומתארת את מלחמת-המוחות בין אנשי יחידתה לבין העבריינים הכלכליים.

במסגרת היבול של היחידה של לויתן-אברהמי ומכונת הניטור האימתנית שברשותה, נספר כאן היום, צצו החשדות בכל תיקי הרצת המניות והתרמיות בניירות-הערך הגדולים של השנים האחרונות. בין היתר מדובר בפרשת דחיפת האג"ח של מליסרון, באמצעות רכישות מתוזמנות של חברת עופר-השקעות, המאמץ להריץ את מניית "מנופים פיננסיים", כדי לדחוף אותה לתוך מדד ת"א-100, האישום נגד נוחי דנקנר, הממתין להכרעתו של השופט חאלד כבוב (ראו טבלה), ועוד.

החשוד: מספר החשבון

מחשב שמנתח את פעולות "הנתינים" עשוי להישמע כדבר מפחיד. קשה שלא לחשוב על חזונו המתגשם של ג'ורג' אורוול, על חרדה קשה לפרטיות, אפילו על נושאים כמו שליטה במחשבה. תארו לעצמכם, שמחשב מנתח את הפעולות היומיומיות שלנו בביתנו, ואפילו ברחוב (בכמה ערים כבר פועלת מערכת ממוחשבת כזו).

בהקשר של מערכת ה-BI של הרשות, יש פתרון מובנה לחשש לפגיעה בפרטיות - הצפנת זהות בעל החשבון מפני המערכת, וגם מפני חוקרי הרשות בשלב הראשוני של הבדיקה. "נניח שהמחשב מאותת על חריגה כלשהי, אז בשלב הראשון של ניתוח החריגה, אנחנו לא חשופים בכלל לזהות של בעל החשבון. אנחנו מזהים את החשבון לפי מספר, מזהה חד-חד ערכי של החשבון", מבהירה לויתן אברהמי. "רק לאחר שאנחנו בוחנים את הנתונים ומגיעים למסקנה שבאמת קיים חשד לעבירה, אנחנו פונים לבורסה בבקשה לקבל את זהות בעל החשבון על-פי המספר המזהה".

מעבר לחסרון המערכת (שניתן לו מענה) מבחינת הפרטיות, יש גם יתרונות לשיטת החקירה הממוכנת-למחצה נוסח הרשות - המחשב אינו מכיר פנים. למערכת ה-BI אין סיבה לטפול אשם על איש, המחשב אינו נתון להטיות פסיכולוגיות או למשבי-הרוח של האווירה התקשורתית ו/או הציבורית. יש יתרון בעיוורונה של התוכנה.

יחידת "בקרת המסחר" היא אחת משלוש היחידות שמרכיבות את מחלקת החקירות, המודיעין ובקרת המסחר של רשות ני"ע. בשלושתן ביחד מועסקים כ-50 עובדים. היחידה צורפה למחלקת החקירות ב-2012, במסגרת מהלך ארגוני שהוביל יו"ר הרשות, שמואל האוזר, כדי לקצר את טווחי הזמן בין מעשים חשודים לבין חקירת החשדות.

"לזמן יש חשיבות גם חקירתית וגם הרתעתית", אומרת לויתן אברהמי. "אם אתה בא לבן-אדם אחרי 3 שנים, אז הערך של זה משתי הבחינות - חקירה והרתעה - הולך ופוחת. זה משהו שאנחנו מאוד הצלחנו להשתפר בו", היא מתגאה בהישגי יחידתה.

פיתוח הפרויקט היומרני של מערכת ה-BI במתכונתו הנוכחית, החל בתחלת 2009. המערכת נכנסה לשימוש בסוף אותה שנה, וממשיכה להתעדכן כל הזמן. מי שבנתה את המערכת, בהתאם לאפיון שנערך ברשות ני"ע, היא חברת גילון מקבוצת נס, שזכתה במכרז לבנייתה.

לויתן-אברהמי: "זו מערכת שמכילה את כל נתוני המסחר של הבורסה, גם נתונים היסטוריים. חלק מהאלגוריתמים במערכת נועדו לאתר דפוסים שאנחנו מכירים מהארץ ומהעולם, כדפוסי הונאה, כמו לדוגמה: תרמית השפעה על שער נעילה. יש תרמיות סביב אירועים גדולים במסחר, כמו הרחבת סדרה בעת פקיעה של אופציית מעו"ף, שינוי מדדים ועוד דברים מהסוג הזה. חלק אחר באלגוריתמיקה נבנית על בסיס הרבה ניסיון שנצבר אצלנו ביחידה במהלך העבודה".

יחידת בקרת המסחר, עוסקת גם בבחינת תלונות שמוגשות לרשות, כאשר במקרה הזה, המידע נבדק במאגר הנתונים באופן "ידני" על-ידי עובדי היחידה באמצעות מאגר הנתונים של המערכת.

"אני יכולה בכמה דקות לייצא את כל נתוני המסחר באופן כזה שאני יכולה להתחקות אחר 'מי שלחץ על הכפתור' בכל מקום ובכל זמן. אנחנו יודעים מי נתן את ההוראה, מי ביטל הוראה, מי שינה, מה הוא ראה על המסך בזמן שביצע את הפעולות", מסבירה ראשת היחידה.

לדבריה, בכל מקרה, נערכת בחינה מקצועית (אנושית) של הנתונים, תוך ניסיון לאתר הסבר 'לא פלילי' לפעולות שמעלות את החשד. "ככל שאנחנו חושבים שיש בסיס להמשיך ולבחון, מביאים את זה ליו"ר הרשות, שמחליט אם לנתב את התיק להעמקת חקירה, בין שמדובר בהליך פלילי או בין שמדובר בערוץ של אכיפה מנהלית".

לויתן-אברהמי מציינת כי רוב העבירות לכאורה שמזהה המערכת הממוחשבת נוגעות לסעיפים של תרמית בני"ע ושימוש במידע-פנים. "אני לא רוצה להגיד מספרים, אבל כמעט כל המקרים שאתה קורא עליהם בשנים האחרונות - בנוגע לעבירות הללו - אלה מקרים שהמערכת הייתה מעורבת בחשיפה שלהם".

רשימת החשדות שהציפה המערכת כוללת את הבולטים והמתוקשרים שבתיקי עבירות ניירות-הערך: תיקים כמו אלספק, פסגות, נוחי דנקנר ואי.די.בי, יובנק, מליסרון, וגם מנופים-פיננסיים וג'קי בן-זקן (ראו טבלה). 

 מהיבול של מערכת ה-BI

חלק מהנאשמים בתיקים המתוקשרים הללו, טענו שהרשויות מגלות מוטיבציית-יתר לחקור או להאשים אותם בגלל שהם מוכרים, או משפיעים, לעתים בגלל ש"עלו על הכוונת התקשורתית". אולם מתברר, שאת האינדיקציה הראשונה לחשד בתיקים הללו הציף (או אישש) מחשב, ששמו של החשוד אפילו לא נרשם במאגריו.

אם נבחן את האלגוריתם המשמש לזיהוי מקרה פשוט של שימוש במידע פנים (ראו מסגרת בעמוד הבא), על פניו נדמה שמדובר באלגוריתם פשוט יחסית. אמנם לא כל נער יכול לבנות אותו, אבל יש בהחלט נערים (חכמים מאוד) שמסוגלים לזה. אולם סביר שרוב העבריינים הכלכליים מודעים ברמה זו או אחרת ליכולת הניטור של הרשות, ומניחים שניתן לאתר שימוש במידע-פנים על בסיס ניתוח פשוט של המסחר. אז מה עושים? - מפצלים את הפעולות.

"האנשים שאנחנו מתמודדים איתם, מטבע הדברים הם מאוד מתוחכמים", אומרת לויתן אברהמי. "כמו שיש להם יכולות כלכליות, יש להם יכולת להפעיל בן-אדם אחר. אז האתגר שלנו הוא לחפש את האנשים שהעבריין הפעיל - האם עשה שימוש בחשבונות-קש? חשבונות של הסבתא? השכנה? מאוד מאתגר להתחקות אחרי זה, ואנחנו כל היום מכיילים את האלגוריתמיקה, ומנסים ללמד את המחשב למצוא גם הקשרים בין חשבונות מסחר שונים".

- נראה שעדיף לעבריין כלכלי לבצע הרבה פעולות בסכומים קטנים מאוד. כך שגם אם תתפסו אותו, הוכחת הקשר בין מאות החשבונות במשפט פלילי תהיה משימה קשה ויקרה עבור הפרקליטות.

"קודם כל מבחינת זיהוי החשד - גם פיצול למאות חשבונות לא יעזור, כי המערכת ערוכה לזהות גם את זה. זה אלגוריתם שאנחנו כל הזמן מייעלים ומשפרים אותו. מבחינה מעשית, בפועל הפיצולים של פעולות נעשים היום במספרים הרבה יותר קטנים, אולי כי זה מקשה גם על העבריינים. זה מצוי יותר בסביבה של חמישה חשבונות מסביבה של מאות חשבונות".

- איך תופעות כמו אלגו-טריידינג (מסחר מקוון במניות באמצעות תוכנה אוטומטית), משפיעות עליכם?

"האלגו-טריידינג הופך לחלק גדול יותר ויותר מן המסחר, ובמובן הזה אנחנו חלק מהעולם הגדול. יש לאלגו-טריידינג מאפיינים שמצריכים מאיתנו היערכות. האלגו-טריידינג מאופיין במאסה גדולה של עסקאות קטנות, שנעשות במהירות עצומה. מסחר ממוחשב מאופיין במאות פעולות שחוזרות על עצמן, עם רווחים מאוד קטנים בכל עסקה.

"כשנכנסתי לרשות לפני 11 שנה, חיפשנו באופן טיפוסי אירוע גדול, שבו בן-אדם עשה בזמן קצר סכום גדול - החל מעשרות-אלפי שקלים ועד מאות-אלפי שקלים או מיליונים. זה היה קצה-חוט בשבילנו. היום, אנחנו חושבים במונחים של הרבה מאוד חשבונות, שעשו הרבה מאוד רווחים קטנים לאורך זמן. היום נדרשים ניתוחים על פני תקופה ארוכה, איסוף של הנתונים, וזיהוי הקשר בין החשבונות השונים. כדי לזהות בדיוק את הדפוס שחוזר על עצמו, ואת הרווחים הקטנים המצטברים".

רוב האנשים והסוחרים ישרים

זוהר אברהמי-לויתן (45), גדלה בסביבה רחוקה למדי מזו של מחלקת החקירות ברשות - בקיבוץ יזרעאל הצופה משלוחת הגלבוע על הנוף הפתוח של עמק יזרעאל. אך טיול בשדות הירוקים של העמק (שעליהם סופר, דובר והושר לרוב), לא היו תחום העניין היחיד של החוקרת הבכירה לעתיד.

"תמיד הייתה לי נטייה ריאלית, הייתי מאוד מחוברת לצד של המספרים, הרגשתי שאני שוחה שם בקלות", מספרת לויתן-אברהמי על עצמה.

מעט לאחר השירות הצבאי (כמש"קית רישום בחיל התחזוקה), עזבה אברהמי-לויתן את הקיבוץ. היא נרשמה ללימודי מנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות במכללה למנהל. בהמשך, התמחתה במשרדו של רו"ח (והח"כ לשעבר) אביגדור יצחקי (היום מוכר המשרד בשם ליאון-אורליצקי, ומזוהה עם רו"ח משה ליאון). לאחר ההתמחות, עבדה במשך שנתיים במחלקת ההשקעות של קופות-הגמל של בנק המזרחי. לפני 11 שנים הצטרפה לרשות ני"ע, שבה התקדמה מתפקיד של חוקרת מודיעין לתפקיד ראשת צוות ביחידת המודיעין; ולפני שלוש וחצי שנים - לתפקידה הנוכחי כראשת יחידת בקרת המסחר.

כששואלים אותה על רשות ניירות-ערך, מדברת לויתן-אברהמי עם ברק בעיניים. קשה לתאר את זה במילים אחרת, היא ממש נשפכת מהתרגשות על מקום עבודתה.

- איזה מין גוף היא הרשות? האם היא דומה למה שחושבים על מוסדות מדינה אחרים כמו המשטרה?

"זה הכי שונה שיש. יש פה תחושת שליחות, יש אפילו תחושה של רדיפת צדק באיזה-שהוא מקום. כי מה אנחנו עושים? - אנחנו מגינים על כספי הפנסיה של האנשים. יש פה אנשים מעולים ורצון אמיתי לאתר עוולות שנעשות. חוקר טוב, איש מודיעין טוב, אנליסט טוב - זה מישהו שהוא לא רק מבין את המסחר. הוא צריך שיהיה לו יכולות טכנולוגיות, להיות מאוד מדויק, מאוד מסור, לשמור על סודיות במקרים מסוימים. יש הרבה תכונות שנכנסות לתוך הדבר הזה, ומי שאין לו את התכונות הללו, סביר להניח שהוא ייפלט מהמערכת".

- ומה היא הרשות עבורך אישית?

"זאת תחושה של מימוש. של היכולות האנליטיות, של תחושת רדיפת הצדק".

- חמישה אנשים אמונים על הצפת כל עבירות ני"ע בשוק ההון הישראלי - זה לא מתח נורא?

"קודם כל, נדרשת רמת ריכוז מאוד-מאוד גבוהה. יש את הרגעים שהעובדים ביחידה אומרים 'אני לא יכול יותר'. כשנכנסתי לרשות, היה עוד משהו - הייתה לי תחושה של 'מה זה? כולם מרמים?, זה לא יכול להיות'. זה לא שחשבתי באמת שכולם רמאים, אבל כשאתה מאוד-מאוד עסוק בעצמך, בלחשוף את הדברים האלה, יש לך תחושה כזאת - 'רגע, זה גם פה וגם שם, וגם ההוא'.

"אבל לאט-לאט התאזן משהו, והבנתי שזה לא נכון. כמו בכל תחום, הרוב הגדול הם אנשים הגונים. הם סוחרים בצורה לגיטימית, אנשים ישרים, אנשים שרוצים להרוויח בצורה ישרה. ויש את העשבים השוטים שצריך אותם באמת לאתר".

- עם תפקיד כזה - האם כשישנים בלילה חולמים על מסכים?

"לא נעים לי להודות - שכן".

- אנשים שכספי הפנסיה שלהם מושקעים בשוק ההון בישראל, יכולים לישון בשקט?

"זו שאלה רחבה ביחס להגדרת התפקיד שלי. אבל אנחנו עובדים קשה כדי שהתשובה לשאלה הזו תהיה חיובית".

כך מאותת האלגוריתם על "חריגה"

איך עובד אלגוריתם המבקש לאתר חשד לעבירת ניירות-ערך? ניקח דוגמה בסיסית וקלה יחסית להבנה (כזו שהרשות מוכנה לחשוף) - זו של שימוש במידע-פנים.

מניה סחירה במיוחד נסחרת בשער של 100 שקל למניה, ובעקבות אירוע חיובי מסוים שעליו מודיעה החברה לבורסה בשעה 11 בבוקר, קופצת המניה ב-10% בתוך שעה.

האלגוריתם של מערכת ה-BI, בוחן את היקף המסחר במניה, ומאתר גורם שרכש את המניה בהיקף חריג ביחס לעצמו (וגם ביחס למסחר הרגיל במניה בימים כתיקנם). זאת, עוד בטרם השינוי החד בשער המניה. לדוגמה, גורם שרכש מניות בשער של 100 שקל בין 8:00 בבוקר ל-10:00 בבוקר, בסך כולל של מיליון שקל. לאחר פרסום הדוחות, ערך המניות שרכש אותו גורם עומד על 1.1 מיליון שקל.

המערכת מזהה, שסביב שעה 11:10 מתחיל אותו גורם "לשחרר את המניות", כלומר, למכור אותן, בשער החדש של 110 שקל למניה, עד שהוא נפטר מכל המניות שרכש עד שעה 14:00. התוצאה: בסופו של תהליך קצר, הגורם החשוד משלשל לכיסו רווח קל ומיידי של 100 אלף שקל (לשם הדוגמה נטרלנו את השפעות הגורם עצמו על השער).

במקרה כזה, יאותת האלגוריתם על "חריגה", ואז ייכנסו חברי יחידת בקרת המסחר לתמונה ויידרשו לשאלה, האם יש הסבר אחר לרכישה של אותו גורם, זולת קבלת מידע מוקדם על תוכן הדוחות. אם אין הסבר כזה, סביר שתיפתח חקירה בחשד לשימוש במידע-פנים.