המערכת שתחליף את מפתחי האלגוריתמים הפיננסיים

היום בדוח הפינטק: על בינה מלאכותית (AI), לימוד אוטונומי וייצור של אלגוריתמים פיננסיים מתפתחים.

מי: Fintica, חברה בת חדשה של Cortica. פינטיקה מייצרת בינה מלאכותית שתחליף (שימו לב) לא את האלגוריתם המשוכלל ביותר לסחר בורסאי, אלא את מהנדס התוכנה הכי מוכשר שמייצר אלגוריתמים כאלה.

הצורך: אנחנו רגילים להתפעל מאלגוריתמים סופר-מורכבים, שמכים שוק על ירך את סוחרי הבורסה האנושיים, אבל לאלגוריתמים אלה חסרונות לא מעטים. יכולת הלימוד העצמית שלהם מוגבלת, ויכולת ההשתנות שלהם מוגבלת גם היא. הם תלויים במהנדסי התוכנה שיצרו אותם, כדי לצמוח ולהתפתח.

כשמהנדס תוכנה או מתמטיקאי יוצר אלגוריתם כזה, הוא אוסף נתוני שוק (והנה מגבלה ראשונה: היכולת שלו להתמודד עם מאגרים עצומים היא אנושית ומוגבלת). מתוך הנתונים לדוגמה שהוא בחר, הוא מחלץ פרמטרים (והנה מגבלה שנייה: יש המוני פרמטרים, והם משתנים בהתאם להשתנות המידע); ואז הוא יוצר בעזרתם מודל (והנה המגבלה שלנו: המודל סטטי). פינטיקה מעוניינת להתמודד עם החסרונות האלה.

וזה מה שהיא עושה: קורטיקה, החברה האם של פינטיקה, פיתחה שיטה שונה של בינה מלאכותית. מדובר במערכת שמחקה את פעילות הקורטקס במוח ויוצרת מערכות לומדות מעצמן ומתפתחות מעצמן, כמעט ללא תלות במהנדס התוכנה שייצר אותן.

ברגע שהמערכת מוכנה, היא תתחיל לרוץ, ללמוד ולהתפתח - ומכאן השמים הם הגבול. התוצר הסופי של פינטיקה יהיה מערכת שמייצרת אלגוריתמים שלומדים ומשתנים כל הזמן. האלגוריתמים יתפתחו ויתפקדו, ללא צורך במהנדסי תוכנה. אלגוריתמים אלה יזהו תבניות שונות בשוק הבורסאי, מתבניות של הזדמנויות רווח מורכבות ועד לתבניות של הונאות מתוחכמות.

ככה זה פועל: בניגוד למערכות בינה מלאכותית מבוססות Deep Learning, המערכת של פינטיקה לומדת כמעט לבד. המערכת מדמה את מערך רשתות הנוירונים בקורטקס שלנו, ופועלת באופן דומה. הקורטקס נחשף למידע באמצעות החושים, מעבד את הסיגנלים האלה ומאחסן אותם כ"חתימות" בזיכרון.

המערכת של פינטיקה יודעת לייצר חתימות דיגיטליות למושגים. "מושג" יכול להיות ייצוג ויזואלי של אובייקט, ויכול להיות ייצוג דיגיטלי של סיטואציה מורכבת של כלי רכב על הכביש. במקרה שלנו, הייצוגים יהיו של מצבים מורכבים בשוק המניות.

מה עוד מעניין: החברה האם קורטיקה מתייחסת אל מערכות הבינה שפיתחה כאל לומד ופועל אוטונומי כללי - כלומר, מערכת שניתן להפעיל לפעולות שונות זו מזו. המטרה של קורטיקה היא לחדור עם המערכת לתחומי שוק שונים, לזהות פעולה אנושית מודעת ולהחליף אותה במערכת האוטונומית. וכך, חברה בת אחרת שלה, Cartica, מייצרת נהג דיגיטלי, שלומד את הכביש מעצמו, ואילו פינטיקה מייצרת מעין אלגוריתם לומד ומתפתח, שייתר את מהנדס התוכנה העוסק בבנייה והנחיית האלגוריתם שלו.

נקודה למחשבה: אחת הבעיות שהמערכת של פינטיקה מייצרת, היא הקושי להבין את החלטות המודל.

בואו נדמיין אלגוריתם צעיר. הוא בתחילת הדרך, לומד ומתפתח. אנחנו עדיין יכולים להבין אותו, אבל המטרה של פינטיקה היא לייצר אלגוריתם שמתפתח ללא סוף - ואלגוריתם כזה, שמקיף את שוק ההון כולו, ייצר פרמטרים חדשים ללא הרף ויקבל החלטות ברמת מורכבות שלא תהיה ברורה לנו.

האם אנחנו באמת מאבדים שליטה? 

הכותב הוא ד"ר לפילוסופיה של הכלכלה, עוסק בחדשנות פיננסית, מלמד בבית הספר ליזמות במרכז הבינתחומי בהרצליה ובלהב - זרוע הכשרת המנהלים של אוניברסיטת ת"א